量化交易策略大全：趋势 / 套利 / 做市 / AI 多因子

量化策略可分为四个大类：趋势类、均值回归类、套利类、机器学习类。下面逐一拆解。

原理

「让利润奔跑，让亏损止损」。突破关键阻力/支撑后顺势建仓，止损放在突破点反方向。在加密这种波动放大的市场表现尤其稳定。

实战要点

• 过滤震荡：用 ADX、ATR 滤掉无趋势区间。
• 分批建仓：突破后阶梯加仓，避免单点风险。
• 动态止损：用 ATR 倍数 trailing，让利润延续。

三种主流套利

1. 跨交易所价差套利：捕捉 OKX、Binance、Bybit 之间的瞬时价差。
2. 期现套利：现货与永续合约的基差回归。
3. 资金费率套利：在资金费率极端时做对冲组合，吃费率收益。

套利的核心是速度与基础设施，散户做跨所套利几乎打不过专业团队，但资金费率套利仍有空间。

在买一卖一两侧挂单赚取价差，依赖低延迟、库存管理与对手方分类。门槛极高，散户不建议自研。

把 K 线、订单簿、链上、新闻多类因子输入机器学习模型，输出短期价格分布概率。BRAINX BOT 就是典型的 AI 多因子策略：28 个指标横跨四大类，经过加权后由策略层决定开平仓。

AI 策略的关键风险

• 过拟合：模型记住了历史噪声而非规律。
• 市场状态漂移：训练集和实盘的分布发生变化。
• 数据延迟：链上 / 新闻数据回放和实盘不一致。

如果你刚入门：先选趋势类（逻辑直观、容易回测）；如果你想稳定收益：用资金费率套利做底仓；如果你想体验 AI 量化又不想写代码：直接在 OKX 跟单 BRAINX BOT，1000 USDT 以内亏损全赔。